Anlageprodukte können in der Regel börslich (ab Börseneinführung bis zum letzten Börsenhandelstag) oder außerbörslich gekauft und verkauft werden. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Emittent hierfür fortlaufend aktuelle Kaufpreise (Briefkurse) und Verkaufspreise (Geldkurse) für den:die Anleger:in zu stellen.

Die Handelszeit beschreibt den Zeitraum, in dem börsentäglich gehandelt werden kann. Die Börsen stellen dabei die Handelbarkeit zwischen 9 und 17 Uhr sicher. Anlage- und Hebelprodukte können häufig über die Handelszeiten in Frankfurt außerbörslich direkt mit dem Emittenten gehandelt werden.

Dies ist die Phase, in der für längere Zeit anhaltend starke Kurssteigerungen an der Börse zu verzeichnen sind (auch Bull-Market genannt).

Hebel (engl.: leverage) wird im Allgemeinen der Faktor genannt, der angibt, wie stark der Preis eines Derivats auf eine Kursänderung des Basiswertes theoretisch reagiert. Ein Hebel von 2 besagt, dass sich das Wertpapier theoretisch um 2 Prozent bewegt, wenn der Kurs des Basiswerts um 1 Prozent steigt bzw. fällt. Er besitzt eine beschränkte Aussagekraft, da er eine gleich starke absolute Kursveränderung von Hebelprodukt und Basiswert unterstellt. Ein besseres Maß für die Ermittlung der Hebelwirkung ist die Kennzahl Omega.

Derivat, das überproportional auf Kursveränderungen seines Basiswertes reagiert. Durch einen Hebel und einen geringeren Kapitaleinsatz kann eine  überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Basiswert erzielt werden. Zu den bedeutendsten Hebelprodukten zählen Optionsscheine, Turbo-Zertifikate und Mini-Futures.

Hedge (bzw. Hedging, Absicherungsgeschäft) bezeichnet die Risikoabsicherung bestehender Positionen eines Basiswerts oder auch eines Portfolios gegen Kursänderungsrisiken. Hierfür kommen derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Optionsscheine oder auch Terminkontrakte auf den entsprechenden Basiswert zum Einsatz.

Die historische Volatilität bezeichnet die zurückliegende Schwankung eines Basiswertes. Sie errechnet sich aus den Zeitreihen historischer Kursveränderungen.

Bei Anlageprodukten mit Höchststandssicherung wird während der Laufzeit in anfangs festgelegten Abständen der Kurs des Basiswertes festgestellt (vgl. Beobachtungstage). Erreicht er einen neuen Höchststand, wird dieser eingelockt, d. h. festgehalten. Der höchste während der Laufzeit festgehaltene Wert ist entscheidend für den Rückzahlungsbetrag. Die Produkte werden häufig mit All-Time-High (= Allzeithoch) bezeichnet.

Siehe "UniCredit Bank AG".

Am anfänglichen Beobachtungstag wird der Referenzpreis (Schlusskurs bzw. Nettoinventarwert des Basiswertes) festgestellt. Während der Laufzeit wird der Referenzpreis des Basiswertes an jedem Beobachtungstag ermittelt. Ein vorab festgelegter Prozentsatz des höchsten so ermittelten Referenzpreises wird als Höchststand zum Laufzeitende festgeschrieben.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Möglichkeiten:

- Der Referenzpreis liegt am letzten Beobachtungstag über dem Höchststand. Anlegende erhalten den Nennbetrag, multipliziert mit einem vorab festgelegten Prozentsatz (Teilhabefaktor) der Basiswertentwicklung (Referenzpreis am letzten Beobachtungstag geteilt durch Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag).

- Der Referenzpreis liegt am letzten Beobachtungstag unter dem Höchststand. Anlegende erhalten den Nennbetrag, multipliziert mit der dann relevanten Wertentwicklung (Teilhabefaktor des höchsten festgestellten Referenzpreises während der Laufzeit geteilt durch Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag).

- Der Referenzpreis und der Höchststand liegen am letzten Beobachtungstag auf Höhe des oder unter dem für die Höhe der Mindestrückzahlung angegebenen Prozentsatz. In diesem Fall erhalten Anlegende den Mindestrückzahlungsbetrag. 

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.